“雙節(jié)”臨近 期交所嚴控市場風險
見習記者王寧
適逢中秋節(jié)和國慶節(jié)臨近，為有效防范假日期間市場風險，維護市場安全健康運行，昨日，國內三家期貨交易所同時發(fā)布《期貨交易風險控制管理辦法》，其內容主要包括各品種期貨合約的保證金收取比例和漲跌停板幅度進行調整，并提醒會員、指定期貨保證金存管銀行、指定交割倉庫、投資者等做好各項風險防范工作。
大商所《通知》規(guī)定，自2012年9月27日（星期四）結算時起，黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油和棕櫚油最低交易保證金調整為9%，漲跌停板調整為7%；玉米、聚乙烯、聚氯乙烯和焦炭最低交易保證金標準調整為8%，漲跌停板調整為6%。
2012年10月8日（星期一）恢復交易后，自第一個未出現漲跌停板單邊無連續(xù)報價的交易日結算時起，黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、豆油、棕櫚油、聚乙烯和聚氯乙烯合約最低交易保證金恢復至5%，漲跌停板恢復至4%；豆粕和焦炭合約最低交易保證金標準恢復至6%，漲跌停板恢復至4%。
鄭商所《通知》規(guī)定，自2012年9月27日結算時起，各期貨合約交易保證金標準由原比例調整至12%。自2012年9月28日起，各期貨合約漲跌停板幅度由原比例調整至6%。2012年10月8日恢復交易后，自第一個未出現單邊市的交易日結算時起，各期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的合約，仍按原規(guī)定執(zhí)行。
上期所《通知》規(guī)定，自2012年9月27日未出現單邊市，當日收盤結算時起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調整如下：鋁期貨合約的交易保證金比例由6%調整為11%，漲跌幅度限制由4%調整為6%；螺紋鋼、線材和黃金期貨合約的交易保證金比例由7%調整為12%，漲跌幅度限制由5%調整為6%；銅、鋅、鉛和燃料油期貨各合約的交易保證金比例由8%調整為12%，漲跌幅度限制由6%調整為7%；天然橡膠期貨合約的交易保證金比例由9%調整為13%，漲跌幅度限制由6%調整為7%；白銀期貨合約的交易保證金比例由10%調整為13%，漲跌幅度限制由7%調整為8%。
上海中期期貨風險管理部總經理陳麗華表示，今年的商品市場整體經歷了上半年的劇烈下跌和進入九月份的強勁上漲，全球宏觀面不穩(wěn)定成為最大的影響因素，伴隨著歐債問題的演化、治理，及全球主要經濟體的貨幣政策，商品市場劇烈波動。九月份突如其來的行情變化，給今年國慶長假的風控工作增添了不小的壓力。
從目前形勢來看，市場已經在一定程度上消化了寬松貨幣政策所帶來的影響，這為國內市場在十一長假期間風險控制減輕了不少壓力。但是宏觀面的不確定因素依然存在，假設歐美市場的宏觀經濟數據出現明顯改善，將助推商品市場的金融屬性，從而形成大幅上揚行情。因此，仍需謹慎對待長假期間的風險。（王寧）
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