上證信用債100指數下月發(fā)布
為推進債券市場產品創(chuàng)新，為債券投資者提供新的投資標的，中證指數有限公司將于2月26日發(fā)布上證信用債100指數。據悉，國內某基金公司將以上述指數為投資標的，開發(fā)債券指數化產品。
上證信用債100指數在設計方面結合了指數化產品標的要求和信用債券的具體特征，重點突出了流動性考量。首先，該指數樣本空間設置了一定的門檻，發(fā)行量在8億元以上，信用級別在AA及以上；其次，在樣本空間的基礎上采用了兩項相對指標交叉選樣，剔除一半相對流動性不足的債券；第三，在最后選樣環(huán)節(jié)，采用相對指標與絕對指標相結合的方式，使得真正交易活躍的債券能夠入選樣本。另外，該指數也考慮了利息稅收的影響，為指數化產品跟蹤創(chuàng)造了較好的條件。 （記者 周松林）
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